基于量化统计与高频数据的固定收益投资决策支持系统
21条收益率曲线 + 27种利差组合，覆盖2007年至今的日度数据（二债自2018-12起）。日历热力图展示每日未来10交易日变动方向概率，支持高概率季节性事件筛选。
→十年期 T + 三十年期 TL 双合约完整面板：量价OHLCV、技术指标（MACD/KDJ/RSI/BOLL）、期现关系、会员持仓分析。
→股债联动双向监测：股市累计下跌 + TL 相对增仓 → 30Y–10Y 利差压缩（R3d）；股市累计上涨 + TL 相对减仓 → 利差走扩（R3u-D）。含历史事件、分样本与事件后路径验证。
→国债/国开6档收益率与9组期限利差的年内季节图（2007年起），叠加债市复盘真实时间序列与事件标注。
→机构现券净买入与收益率的领先/滞后关系、年内季节性、组合扫描，银行系国债新券/老券跟踪。
→三类债基组合估算久期中位数的日度点测跟踪（长债利率/长债利率金融/长债信用），点测久期 = -复权净值增长率 ÷ 收益率变动。
→量化信号1/3/4/5 日更评价：华泰多周期利率动量第二组（7 指标复合）、量价指标 O 列（三只10Y基准券量价状态机）、盈亏指标 V 列（政金债/信用债相对与绝对盈亏分位），以及资金价格异动（DR001 60日均值±2σ，持有20个信号行）。下拉选信号即出四层评价报告，支持期限、持有模式与区间切换。
→超涨超跌（滚动1197日98%/3%分位）与利率拐点（2016–2023冻结阈值）双模型每日信号：四指标超涨超跌、六指标拐点、历史方向正确率与盈亏比，零 Wind / 零 iFinD 额度自动更新。
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